How to Read Liquidity Charts and Choose the Best Time to Swap

Как читать графики ликвидности и выбирать лучшее время для обмена

📊 Почему понимание ликвидности — ваше главное конкурентное преимущество

Сегодня вы научитесь:

• Читать графики ликвидности (order book depth, AMM pool depth)
• Определять оптимальное время для свопа
• Анализировать spread и market depth
• Использовать Hypertrade для максимальной эффективности

Это не теория. Это практические навыки, которые сэкономят вам десятки тысяч долларов.

🧠 Что такое ликвидность: фундаментальное понимание

Определение

Ликвидность = возможность быстро купить или продать актив БЕЗ значительного влияния на его цену.

Высокая ликвидность:

Пример: BTC/USDT на Binance

• Order book: $100M в пределах 0.1% от mid-price
• Своп $1M → price impact <0.2%
• Мгновенное исполнение

Результат: Можно купить/продать крупные суммы без потерь

Низкая ликвидность:

Пример: LOW_CAP_TOKEN/USDC на малом DEX

• Order book: $50k в пределах 1% от mid-price
• Своп $50k → price impact 25%
• Может не исполниться вообще

Результат: Крупные свопы вызывают огромные потери

Два типа ликвидности на Hyperliquid

1. Order Book Liquidity (HyperCore Spot)

Order Book = список всех buy/sell ордеров по разным ценам

Пример HYPE/USDC:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ASKS (sell orders):
Price: $25.10 | Size: 500 HYPE | Total: $12,550
Price: $25.05 | Size: 1,200 HYPE | Total: $30,060
Price: $25.03 | Size: 2,000 HYPE | Total: $50,060
Price: $25.02 | Size: 800 HYPE | Total: $20,016
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MID-PRICE: $25.00 (средняя между best ask и best bid)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
BIDS (buy orders):
Price: $24.98 | Size: 900 HYPE | Total: $22,482
Price: $24.95 | Size: 1,500 HYPE | Total: $37,425
Price: $24.90 | Size: 2,500 HYPE | Total: $62,250
Price: $24.85 | Size: 1,000 HYPE | Total: $24,850
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Key metrics:

• Spread: $25.02 - $24.98 = $0.04 (0.16%)
• Depth within 0.2%: $112,626 (обе стороны)

2. AMM Pool Liquidity (Hyperswap, Kittenswap, Prjx)

AMM Pool = smart contract с двумя токенами, цена определяется формулой

Пример HYPE/USDC pool:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Reserve HYPE: 50,000 tokens
Reserve USDC: $1,250,000
Current price: $1,250,000 / 50,000 = $25.00

Constant Product: k = 50,000 × 1,250,000 = 62,500,000,000

Если купить 1,000 HYPE:
New HYPE reserve: 49,000
New USDC reserve: 62,500,000,000 / 49,000 = $1,275,510
USDC spent: $25,510
Price impact: 2.04%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📈 Как читать графики ликвидности: пошаговое руководство

1. Order Book Depth Chart (Depth Chart)

Что это: Визуализация order book, показывающая кумулятивную ликвидность на разных ценовых уровнях.

Как выглядит:

• Признаки ВЫСОКОЙ ликвидности:
• Плавные, симметричные кривые с обеих сторон
• Большой кумулятивный объём ($500k+ в ±2%)
• Узкий spread (current price близко к обеим кривым)
• Mid-price: $25.00
• Liquidity within ±0.5%: $800,000
• → Можно свопать $50k с impact <1%
• Признаки НИЗКОЙ ликвидности:
• Резкие, несимметричные кривые
• Малый кумулятивный объём ($10k-$50k в ±2%)
• Широкий spread (large gap между bid/ask)
• Mid-price: $25.00
• Liquidity within ±0.5%: $30,000
• → Своп $20k вызовет impact 10-15%

Практический пример: анализ HyperCore Spot depth chart

Шаг 1: Откройте график

На https://app.hyperliquid.xyz/trade → выберите пару (например, HYPE/USDC) → вкладка “Depth”

Шаг 2: Оцените симметрию

Хорошая ликвидность (симметричный график):

Плохая ликвидность (несимметричный):

Ratio (Bid / Ask): 1.04 — близко к 1.0 (идеально)
Ratio (Bid / Ask): 0.17 — дисбаланс (давление на снижение цены)

Шаг 3: Измерьте глубину

Критические зоны для разных размеров свопа:

• Своп $5,000:
  • Проверьте liquidity в пределах ±0.5% от mid-price
  • Нужно: минимум $50k
  • Если меньше: ожидайте impact >3%
• Своп $20,000:
  • Проверьте liquidity в пределах ±1% от mid-price
  • Нужно: минимум $200k
  • Если меньше: ожидайте impact >5%
• Своп $50,000:
  • Проверьте liquidity в пределах ±2% от mid-price
  • Нужно: минимум $500k
  • Если меньше: разделите на части

Шаг 4: Проверьте spread

Spread = Best Ask - Best Bid

2. AMM Liquidity Pool Analysis

Что анализировать:

Пример Hyperswap HYPE/USDC pool:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TVL (Total Value Locked): $5,000,000
24h Volume: $800,000
APY для LP: 15.2%
Fee tier: 0.3%

Reserves:
HYPE: 100,000 tokens
USDC: $2,500,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Формула для расчёта price impact:

Price Impact = (Amount_In / Reserve_In) / (1 + Amount_In / Reserve_In)

Своп: $50,000 USDC → HYPE
Reserve USDC: $2,500,000

Impact = ($50,000 / $2,500,000) / (1 + $50,000 / $2,500,000)
       = 0.02 / 1.02
       = 0.0196 = 1.96%

Expected output:
No impact: $50,000 / $25 = 2,000 HYPE
With impact: 2,000 × (1 - 0.0196) = 1,961 HYPE
Loss: 39 HYPE = $975

Правило для AMM pools:

TVL пула	Безопасный размер свопа	Ожидаемый impact
<$500k	<$5k	2–5%
$500k–$2M	$5k–$20k	1–3%
$2M–$10M	$20k–$100k	0.5–2%
>$10M	$100k+	0.2–1%
Safe rule: Своп не должен превышать 2% от TVL пула для impact <2%

⏰ Лучшее время для торговли: временной анализ ликвидности

Глобальный паттерн ликвидности (24-часовой цикл)

Данные основаны на анализе Hyperliquid + глобальных крипто-рынков:

LIQUIDITY HEATMAP (UTC time):

Практический тест: ликвидность в разное время

Эксперимент на HYPE/USDC (HyperCore Spot):

Время: 03:00 UTC (Asia early morning)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Order book depth (±0.5%): $180,000
Best bid: $24.90
Best ask: $25.10
Spread: $0.20 (0.8%)

Своп $20,000:
Expected impact: 5.2%
Loss: $1,040

Время: 14:00 UTC (EU/US overlap) ⭐

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Order book depth (±0.5%): $850,000
Best bid: $24.98
Best ask: $25.02
Spread: $0.04 (0.16%)

Своп $20,000:
Expected impact: 1.1%
Loss: $220

SAVINGS: $820 просто за выбор правильного времени!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Недельный паттерн

WEEKLY LIQUIDITY PATTERN:

🎯 Практическое руководство: анализ перед свопом

Чек-лист для каждой транзакции

□ 1. Проверьте текущее время
     ✓ OPTIMAL: 12:00–16:00 UTC, Tue–Thu
     ⚠️ ACCEPTABLE: 08:00–20:00 UTC, Mon–Fri
     ✗ AVOID: 00:00–04:00 UTC, Sat–Sun

□ 2. Откройте depth chart (HyperCore Spot)
     ✓ Depth в ±1% > $500k для свопа $50k
     ✗ Depth в ±1% < $200k → WAIT или split order

□ 3. Проверьте spread
     ✓ Spread <0.3% → good liquidity
     ⚠️ Spread 0.3–0.8% → acceptable
     ✗ Spread >0.8% → WAIT for better conditions

□ 4. Проверьте AMM pool TVL (if using AMM)
     ✓ TVL > 50× your swap size
     ⚠️ TVL 20–50× your swap size
     ✗ TVL < 20× your swap size → HIGH IMPACT

□ 5. Оцените expected price impact
     ✓ Impact <2% → execute
     ⚠️ Impact 2–5% → consider splitting
     ✗ Impact >5% → SPLIT or WAIT

□ 6. Используйте Hypertrade Invisium Simulation
     ✓ Simulation accuracy 99.5%+
     ✓ Auto price impact calculation
     ✓ Warning if anomaly detected

Пример 1: Анализ перед крупным свопом

Цель: Купить $100,000 HYPE

Шаг 1: Время check
Current time: 18:30 UTC Friday
Liquidity: 85% of peak (acceptable, но не optimal)

Decision: Можно выполнить, но лучше подождать до Tuesday 14:00
→ Potential savings: $500–$1,500

Шаг 2: Depth analysis (HyperCore Spot)
Open: https://app.hyperliquid.xyz/trade → HYPE/USDC → Depth chart

Liquidity within ±1%: $650,000
Liquidity within ±2%: $1,200,000

Analysis:
Swap size: $100,000
Depth requirement: >$500k for <3% impact
Available: $650,000 ✓

Expected impact: ~2.8%

Шаг 3: AMM pool check (Hyperswap)
HYPE/USDC pool:
TVL: $8,000,000
24h volume: $1,200,000

Pool health: ✓ GOOD
Swap size vs TVL: $100k / $8M = 1.25% ✓
Expected pool impact: ~1.8%

Шаг 4: Spread analysis
Best bid: $24.96
Best ask: $25.04
Spread: $0.08 (0.32%)

Status: ⚠️ Slightly wide (optimal <0.2%)
Reason: Friday evening, liquidity declining

Action: Consider waiting until Tuesday

Шаг 5: Hypertrade simulation
Open: https://ht.xyz
Input: $100,000 USDC → HYPE

Invisium Simulation:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expected output: 3,984 HYPE
Average price: $25.10
Total impact: 2.4%

Split-routing breakdown:
├─ HyperCore Spot: $40,000 (40%) → 1,594 HYPE
├─ Hyperswap: $35,000 (35%) → 1,393 HYPE
├─ Kittenswap: $15,000 (15%) → 597 HYPE
└─ Prjx: $10,000 (10%) → 398 HYPE

Warning: ⚠️ Spread currently wider than usual
Recommendation: Consider executing on Tuesday 14:00 UTC
Potential additional savings: $800–$1,200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

FINAL DECISION:
Option A: Execute now (Friday 18:30)
Expected loss: $2,400 (2.4% impact)

Option B: Wait until Tuesday 14:00
Expected loss: $1,200–$1,600 (1.2–1.6% impact)
Savings: $800–$1,200

RECOMMENDATION: Wait (если не срочно)

🚀 Как Hypertrade упрощает анализ ликвидности

Вам нужно вручную.
1. Открыть HyperCore Spot → проверить order book
2. Открыть Hyperswap → проверить pool TVL
3. Открыть Kittenswap → проверить pool TVL
4. Открыть Prjx → проверить pool TVL
5. Рассчитать impact для каждого
6. Оптимизировать распределение
7. Выполнить multiple транзакции

Time. 10–15 минут
Risk. Human error в расчётах

С Hypertrade.
1. Откройте https.//ht.xyz
2. Введите swap details
3. Нажмите "Get Quote"

Hypertrade автоматически.
✓ Сканирует все 4+ источника ликвидности
✓ Рассчитывает optimal split-routing
✓ Запускает Invisium Simulation (99.9% accuracy)
✓ Показывает expected output + impact
✓ Выполняет atomic swap в 1 транзакцию

real-time liquidity check

Что делает Invisium:
Pre-execution simulation process:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Create virtual blockchain copy
   └─ Exact state of all DEX pools + order books

2. Simulate your swap
   ├─ Calculate price impact on each DEX
   ├─ Account for pending transactions
   ├─ Include current gas costs
   └─ Detect potential frontrun attempts

3. Return accurate quote:
   Expected output: 3,984 HYPE
   Simulated output: 3,981 HYPE (99.92% accuracy)
   Price impact: 2.4%
   Slippage within tolerance: ✓

4. If anomaly detected:
   ⚠️ WARNING: Unusual liquidity condition
   Recommendation: Wait 15–30 minutes
   Expected improvement: 0.5–1.2% better rate

Практическое значение:

Без simulation (обычный DEX):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expected: 4,000 HYPE
Actual: 3,650 HYPE (8.75% deviation)
Reason: Frontrun + liquidity shift
Loss: $8,750

С Invisium (Hypertrade):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expected: 3,984 HYPE
Simulated: 3,981 HYPE
Actual: 3,979 HYPE (0.13% deviation)
Reason: Accurate pre-execution check
Loss: $125 (93% reduction!)

SAVINGS: $8,625 on single swap

3. Real-time liquidity alerts

Hypertrade interface показывает:
Liquidity Health Indicators:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🟢 OPTIMAL CONDITIONS
   Current time: 14:25 UTC Tuesday
   Liquidity level: 98% of daily peak
   Spread: 0.14% (tight)
   Recommendation: Execute now

🟡 ACCEPTABLE CONDITIONS
   Current time: 19:30 UTC Friday
   Liquidity level: 82% of daily peak
   Spread: 0.42% (moderate)
   Recommendation: Acceptable, but Tuesday better

🔴 POOR CONDITIONS
   Current time: 02:15 UTC Sunday
   Liquidity level: 48% of daily peak
   Spread: 1.2% (wide)
   Recommendation: Wait for Monday 12:00+
   Potential improvement: 1.5–3% better rate
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 Сравнение: ручной анализ vs Hypertrade

💡 10 практических советов по анализу ликвидности

✓ Good liquidity
✓ Low cost entry/exit
✓ Execute confidently

Wide spread (>0.8%).
✗ Poor liquidity
✗ Instant loss 0.8–2%
✗ Wait for better conditions

Своп размер / TVL ≤ 2% → безопасно

Пример.
TVL. $5M
Safe swap size. ≤$100k
Your swap. $50k ✓ OK

If your swap $150k → split на 2 части

00–08.00 UTC).
→ Best for. мелкие свопы (<$5k)
→ Avoid. крупные ордера

EU/US overlap (12.00–16.00 UTC).
→ Best for. ЛЮБЫЕ размеры
→ Peak liquidity

US evening (20.00–24.00 UTC).
→ Best for. средние свопы ($5k–$20k)
→ Caution. крупные ордера

Bid liquidity. $500k
Ask liquidity. $480k
Ratio. 1.04 ✓

Imbalanced (предупреждающий знак).
Bid liquidity. $150k
Ask liquidity. $600k
Ratio. 0.25 ✗

Interpretation.
- Больше sellers → downward pressure
- Может быть дамп → wait before buying

24h Volume / TVL = 0.3–1.0

Пример.
TVL. $5M
24h Volume. $2M
Ratio. 0.4 ✓ GOOD (активная торговля)

Unhealthy.
TVL. $5M
24h Volume. $200k
Ratio. 0.04 ✗ LOW ACTIVITY
→ Potential для high slippage

$100k в одну транзакцию

Лучше.
- $25k сейчас
- $25k через 30 минут
- $25k через 1 час
- $25k через 2 часа

Benefit.
- Liquidity восстанавливается между свопами
- Меньше cumulative impact
- Избегаете frontrun (менее очевидный паттерн)